56. 为应对市场风险，上期所采取了哪些多层次的风险监管制度与措施，以有效管理风险、保障交易者合法权益并确保市场平稳运行？

围绕加强期货以及期权交易风险管理，维护交易当事人的合法权益，保证上期所期货及期权交易的正常进行，交易所建立了保证金、涨跌停板、持仓限额、交易限额、大户持仓报告、强行平仓、风险警示等制度。根据交易规则，当期货、期权价格出现同方向的单边市或者市场风险显著增大时，交易所可以采取调整涨跌停板幅度、提高保证金标准、调整手续费标准或其他必要措施。

57. 客户大户持仓报告的标准是什么？

交易所实行大户持仓报告制度。客户某品种持仓合约的一般持仓达到交易所各品种期货业务细则规定的持仓限额80%以上（含本数），或者交易所要求报告的，应当在下一交易日15∶00时前向交易所报告。交易所可以根据市场风险状况，制定并调整持仓报告标准。

58. 根据监管规定，实际控制关系账户组合并持仓达到大户持仓报告标准时是否需要报告？以及客户大户持仓报告应通过何种途径进行报送？

根据《期货交易所风险管理办法》《期货市场持仓管理暂行规定》及《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的规定，一组实际控制关系账户的交易和持仓需合并计算，若合并后持仓达到交易所设定的大户持仓报告标准，则应履行大户持仓报告义务。关于报送途径：一般客户需通过期货公司会员或境外特殊经纪参与者提交报告；若客户委托境外中介机构进行期货交易，则应由该境外中介机构通过期货公司会员或境外特殊经纪参与者代为报告。

59. 境外客户通过境外中介机构参与上海期货交易所交易时，如何履行实际控制关系账户的报备义务？

根据《上海期货交易所实际控制关系账户管理办法》的规定，境外客户若通过境外中介机构参与交易，其实际控制关系账户的报备应通过境外中介机构向中国期货市场监控中心主动报备。境外中介机构有责任协助客户完成报备工作，并在客户实际控制关系发生变更时，应于10个交易日内通过相应渠道更新信息。

60. 交易所如何对实际控制关系账户进行监管和风险控制？

交易所在日常监管中，若发现客户疑似存在未报备的实际控制关系账户，将通过期货公司会员或境外特殊经纪参与者进行问询；若客户通过境外中介交易，问询须转由该中介传达。客户应及时以书面形式回复并提供证明材料，开户机构负责转递材料。如客户承认存在实际控制关系，须按规定报备；若否认，则应提供《合规声明及承诺书》等材料，交易所审核后，理由不充分的将责令报备并处理，理由充分则不认定。对不如实报备、回复、隐瞒或回避调查的客户，交易所可视情节采取谈话提醒、书面警示、限制开仓等措施，严重者依规处理。此外，交易所在执行持仓限额、异常交易管理等规定时，对实际控制关系账户组的交易及持仓合并计算。

61. 交易者在上期所进行程序化交易，需要具备哪些条件？

根据《上海期货交易所程序化交易管理办法》，交易者在上期所开展程序化交易，需要满足以下条件。

一是应当事先向交易所进行报告。客户从事程序化交易前，应当向其委托的期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构报告有关信息。非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者从事程序化交易前，应当向交易所报告有关信息，并在收到确认后，方可从事程序化交易。

二是用于程序化交易的技术系统应当满足交易所规定的相关要求。包括具备有效的异常监测功能、阈值管理功能、错误防范功能、应急处置功能、日志记录功能等。此外，非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者用于程序化交易的技术系统还应当具备有效的验资验仓功能，同时，接入交易所功能应当严格按照交易所相关技术要求进行开发和使用。

三是要加强风险防控能力。程序化交易者应当提高合规意识，加强风险防控。从事程序化交易的法人、非法人组织，应当建立并有效执行程序化交易内部控制、风险管理、合规管理等制度。

62. 如何进行程序化交易报告？

客户进行程序化交易报告的路径。客户从事程序化交易前，应当向其委托的期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构报告有关信息。上述机构通过中国期货市场监控中心程序化交易报告系统向交易所报告客户的程序化交易相关信息。

非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者的报告路径。通过交易所会员服务系统进行报告。

高频交易者的报告路径。关于高频交易者的报告要求，交易所将另行通知。

63. 程序化交易者报告的信息包括哪些内容？

根据《上海期货交易所程序化交易管理办法》，程序化交易者应当真实、准确、完整报告以下信息。

（一）账户基本信息，包括交易者名称、交易编码、产品管理人和委托的期货公司会员、境外特殊经纪参与者或者境外中介机构等。

（二）交易和软件信息，包括交易指令执行方式和交易软件名称、基本功能、开发主体等。

（三）交易所要求的其他信息。

除上述信息外，高频交易者还应当报告交易策略类型及主要内容、最高报撤单频率、单日最高报撤单笔数、服务器所在地、技术系统测试报告、应急方案、风险控制措施等信息。

64. 交易者报告的信息发生变更，应当如何进行处理？

根据《上海期货交易所程序化交易管理办法》，程序化交易者已报告信息存在下列情形之一的，属于重大变更，应当进行变更报告。

（一）交易者名称、产品管理人发生变更。

（二）交易指令执行方式和交易软件名称、基本功能、开发主体发生变更。

（三）高频交易者的交易策略类型、最高报撤单频率、单日最高报撤单笔数发生变更。

（四）停止进行程序化交易。

（五）交易所认定的其他重大变更情形。

程序化交易者报告信息发生重大变更的，应当在变更发生后的30个交易日内进行变更报告。

65. 异常交易行为包括哪些？

根据《上海期货交易所异常交易行为管理办法》，期货交易出现以下情形之一的，交易所认定为异常交易行为。

（一）以自己为交易对象，多次进行自买自卖的行为（自成交）。

（二）一组实际控制关系账户内的客户之间多次进行相互为对手方的交易。

（三）日内出现频繁申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（频繁报撤单）。

（四）日内出现多次大额申报并撤销申报，可能影响期货交易价格或者误导期货市场其他参与者进行期货交易的行为（大额报撤单）。

（五）单个交易日在某一上市品种或者合约上的开仓交易数量超过交易所制定的日内开仓交易量的。

（六）采取程序化交易方式下达交易指令，可能影响交易所系统安全或者正常交易秩序的行为。

（七）中国证监会规定或者交易所认定的其他情形。

根据《上海期货交易所程序化交易管理办法》，交易所对程序化交易实行实时监测监控，对下列可能影响交易所系统安全和正常交易秩序的程序化异常交易行为予以重点监测监控。

（一）短时间内报单、撤单的笔数、频率达到一定标准，或者日内报单、撤单的笔数达到一定标准。

（二）短时间内报单、撤单的笔数和报撤单成交比达到一定标准，或者日内报单、撤单的笔数和报撤单成交比达到一定标准。

（三）短时间内大笔、连续或者密集报单，成交达到一定标准，且期货交易价格或者交易量出现明显异常。

（四）交易所认为需要重点监测监控的其他情形。

程序化异常交易行为的认定和处理适用《上海期货交易所异常交易行为管理办法》的有关规定。